Korelasyon Haritası
BIST endeksleri, dolar/TL, gram altın, Brent petrol ve dünya piyasaları arasında son 90 ve 250 işlem gününün günlük getiri korelasyonu.
Yöntem
- Korelasyon iki varlığın günlük logaritmik getirilerinin Pearson korelasyonudur; yalnızca iki varlığın da işlem gördüğü ortak günler kullanılır.
- Pencere BIST 100'ün son 250 işlem günüdür. Dünya piyasaları dolarla işlem gören ETF'lerle temsil edilir.
- Seans saatleri farklıdır: Borsa İstanbul kapandıktan sonraki ABD ve Asya hareketleri ertesi güne yansıdığından bu piyasalarla korelasyon olduğundan düşük görünebilir.
- Korelasyon zamanla değişir; geçmiş ilişki gelecekte sürmeyebilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Sık Sorulan Sorular
Korelasyon nasıl yorumlanır?
Korelasyon −1 ile +1 arasındadır. +1'e yakın değer iki varlığın günlük getirilerinin aynı yönde hareket ettiğini, 0 bağımsız olduğunu, −1'e yakın değer ters yönde hareket ettiğini gösterir.
90 ve 250 gün neden ayrı gösteriliyor?
90 gün yaklaşık son bir çeyreği, 250 gün yaklaşık son bir yılı kapsar. İki pencere arasındaki fark ilişkinin son dönemde güçlenip zayıfladığını gösterir.
Dünya piyasalarıyla korelasyon neden düşük görünebilir?
Borsalar farklı saatlerde kapanır. Aynı günün getirileri karşılaştırıldığından, Borsa İstanbul kapandıktan sonraki ABD ve Asya hareketleri ertesi güne yansır ve korelasyon olduğundan düşük görünebilir.
Korelasyon çeşitlendirmeyi nasıl etkiler?
Birbiriyle düşük ya da negatif korelasyonlu varlıklar bir arada tutulduğunda sepetin toplam oynaklığı azalabilir. Korelasyonlar zamanla değişir; geçmiş ilişki gelecekte sürmeyebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul · Veriler 15 dakika gecikmeli · Korelasyonlar sitemizce günlük kapanışlardan hesaplanır
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.